News

Кластерный анализ и VSA Аккумуляции и дистрибуции

Posted January 13, 2023

Аптраст тоже называют неудавшимся прорывом . Вайкофф также основал научно-популярный журнал “Magazine of Wall Street”, а еще — Институт Фондового рынка, где преподавал свой метод торговли, известный как “метод Вайкоффа”. Фьючерсов на золото, кластерный график охватывает ход торгов за 4 дня — с 13 по 16 мая 2019 включительно. Данные с Московской биржи, контракт GDM9, каждый бар — 750 сделок. Она гораздо слабее по характеристикам, если сравнивать с предыдущей волной №1. Хотя дельта положительная, но объемы явно ниже средних показателей.

vsa трейдинг

Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее предыдущих баров на любом таймфрейме. Причиной может быть лесенка, ну или, если вам так удобнее, различные откаты в тренде в виде флагов и вымпелов. Главной причиной по Вайкоффу мы рассматриваем консолидацию. Именно в торговых диапазонах происходит накопление или распределение актива крупными игроками. Закон причины и следствия, по сути, говорит нам, что мы не можем получить что-то из чего угодно. Когда рынок вступает в период, когда спрос превышает предложение или когда предложение превышает спрос, это не просто случайное явление.

Как работает анализ VSA на рынке

Резкий рост курса с быстрым возвратом к прежним значениям, сопровождающийся повышенным объемом. Empirix.ru не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс-дилинга. Материалы сайта представлены в обучающих целях и не являются инвестиционными рекомендациями.

В этом заключается принцип рынка, хотя начинающие трейдеры зачастую не знают этого факта. Данный подход считается правильным, однако, рыночные спрос и предложение работают по-разному. Если на рынке преобладает растущая тенденция, объем сделок на покупку должен доминировать над объемами сделок на продажу. Однако на этом фоне объем сделок на покупку не является основным фактором.

Он показывает недостаток давления продавцов. Розовый цвет на гистограмме объемов показывает, что объем ниже предыдущих двух. Трактуется как “боковое движение”, в котором совершается скрытое накопление или распределение крупной позиции. Shortening of Thrust – сокращение “выбросов”. Паттерн характерен при слабой волатильности, когда размер последовательного ряда свечей примерно одного уровня, а объем между ними небольшой и равномерный.

Крупные трейдеры начинают совершать сделки на продажу на восходящих свечах с большим ростом объема. Вследствие этого на рынке уменьшаются объемы сделок на покупку. Происходит разворот рынка, после чего он падает вниз. Профессионалы, обычно, совершают покупку после выхода плохих новостей на падающей тенденции. Эти события способствуют тому, что толпа начинает продажу своих активов, практически всегда эти сделки убыточны. В это время профессионалы совершают покупку.

В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки. В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки.

Небольшие периоды отскока цены — периоды поглощения продавцов. Рынок приходит к балансу в эти промежутки времени, https://fx-trend.info/ а затем продолжает направленное движение. Том попросил, чтобы его тоже научили торговать акциями.

vsa трейдинг

Так как закрытие ниже этого уровня, вероятность падения цены выше, чем вероятность ее роста. Первая цель трейдера использующего метод объемного анализа. Необходимо максимально точно программа для зарабатывания денег оценить влияние крупных игроков на текущую ситуацию. Если спрос растет, в первую очередь будут исполняться заявки на покупку по низким ценам, что вызовет рост стоимости актива.

Принцип VSA Усилие/Результат

Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показательликвидноститого или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Основная задача трейдинга сводится к поиску и созданию торговой системы с высоким винрейтом – средним количеством сделок, закрытых в плюс.

vsa трейдинг

Том проявил себя хорошо, и тогда его отправили в Институт Фондового рынка изучать метод Вайкоффа. Именно там, день за днем, Тому открылась подлинная механика работы фондового рынка. Аптраст — безуспешная попытка прорыва уровня сопротивления, вслед за которым идёт разворот цены вниз.

Дейтрейдинг — торговля внутри дня. Получится ли у вас заработать?

Если участник торговли наблюдает большие объемы, можно заявить с уверенностью о выходе на рынок крупных игроков. Если наблюдаются небольшие объемы, это свидетельствует о том, что сделки совершают между собой мелкие трейдеры, а крупные игроки в данный момент не работают. Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность.

  • Все началось с мощного бычьего объема (усилия) под уровнем 53$ (точка 1).
  • На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер.
  • Наверняка “хорошие новости” (неважно какие) подстегнули общий ажиотаж.
  • Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордера), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных игроков.
  • Акже используется как способ вызвать срабатывание стоп-ордеров коротких позиций, для дополнительного сбора ликвидности маркет-мейкером.

После пробоя, трейдеры которые опоздали могут входить на продажу во время (re-distribution) фаз повторного распределения и коррекций. Трендовые последователи были бы наиболее склонны продавать на разрыве поддержки, который сигнализирует о четком изменении тренда. Как только прорыв произошел, трейдеры могут искать места для входа в длинных позиции во время возвратов, фаз повторного накопления или коррекций . Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами.

Сообщений в группе VSA volume spread analysis

Это торговый сигнал, можно открывать позицию выше максимума свечи Spring. Самое главное при использование VSA — это не заучивать какие-либо торговые паттерны, а понять, что цена говорит вам. Учитесь читать график, не научитесь — сольете депозит. Я везде пишу, что объемы, это хитрый и не простой инструмент. Не следует просто покупать, когда увидели большую свечку и высоким объемом.

В любом случае, они представляют собой усилия, обычно выражаемые в объемах. Когда цена реагирует на усилие, вероятно важное ценовое движение. Когда усилия и результат противоположны (дивергенция) по своей природе, вероятно, произойдет важное изменение в направлении цены. Возле уровня сопротивления, который является максимумом на графике, появилась свеча с высоким телом и большим объемом — закрываем лонг сделку.

Продолжая торговать, Том занялся образовательной деятельностью. Оба дня с узкими диапазонами и закрытиями около Low. Мы не видим широкого диапазона и резких скачков цены. Перед нами последовательное, уверенное, спокойное снижение, которое вероятно будет продолжаться и дальше. Рассмотрим рисунок, где Вайс анализирует различные комбинации из двух дневных баров даже без использования вертикальных объемов. Растущая цена при объеме меньшем, чем на предыдущем пике, предсказывает завершение текущего роста.